C'est une fonction mathématique qui associe à chaque événement d'un espace probabilisé une probabilité. Cette fonction attribue des probabilités à chaque valeur possible d'une variable aléatoire, représentant ainsi la distribution des probabilités pour cette variable. Elle doit satisfaire certaines propriétés, notamment que la somme des probabilités pour toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire est égale à 1. En d'autres termes, une fonction de probabilité décrit la manière dont les probabilités sont réparties parmi les différentes valeurs possibles d'une variable aléatoire.

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